سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی خاشعی – دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی بیجاری – اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان
فریماه مخاطب رفیعی – اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

قرار داد اختیار معامله اصطلاحا به نوع خاصی از معاملات اطلاق می گردد که فروشنده (خریدار) حق خرید (فروش) مقدار معینی از یک کالای خاص را در زمان معین و با قیمت مشخص، به طرف دیر قرار داد مصالحه می نماید. در معاملات ارزی اختبار معامله، بدلیل تاخیر زمانی بین قرار داد و مفاصای حساب، تصمیم گیری در مورد نوع ارز مطلوب جهت عقد قرارداد به مسئله ای مهم و تاثیر گذار برای مدیران مالی و مسئولان فروش شرکتها تبدیل شده است. در این مقاله با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و منطق فازی روشی به منظور تعیین نوع ارز مطلوب در معاملات ارزی اختیار معامله ارائه گردیده است. روش پیشنهادی با تخمین یک عدد فازی برای نرخ برابری المان های (ارز) تصمیم کیری در زمان مفاصای حساب، نوع ارز بهینه به منظور عقد قرار داد را با حداکثر احتمال سود مورد انتظار تعیین می نماید.