مقاله برنامه ریزی آرمانی مینیماکس در مساله چندهدفه انتخاب سبد سرمایه گذاری در شرایط تصادفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: برنامه ریزی آرمانی مینیماکس در مساله چندهدفه انتخاب سبد سرمایه گذاری در شرایط تصادفی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخاب سبد سرمایه گذاری
مقاله برنامه ریزی آرمانی مینیماکس
مقاله چندهدفه
مقاله شرایط تصادفی
مقاله برنامه ریزی تصادفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمیان ندا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدزاده مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله انتخاب سبد سرمایه گذاری یکی از مهمترین حوزه های تصمیم گیری مالی است. به طور کلی در مساله انتخاب سبد سرمایه گذاری تصمیم گیرنده به چندین هدف از قبیل بازده سالیانه، سود تقسیم شده سهام سالیانه و ریسک توجه می کند. تکنیک های برنامه ریزی چند هدفه از قبیل e – محدودیت، توابع مطلوبیت و برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب رضایت بخش ترین سبد سرمایه گذاری به کار گرفته می شوند. در این مقاله، فرض بر این است که برخی پارامترهای ورودی مساله از قبیل بازده سهام تصادفی هستند و توزیع نرمال دارند سپس متدهای احتمالی مانند برنامه ریزی تصادفی مقید را به موازات روش برنامه ریزی آرمانی مینیماکس به کار گرفته و مدل برنامه ریزی آرمانی تصادفی مقید به عنوان یک تبدیل قطعی مدل انتخاب سبد سرمایه گذاری چندهدفه تصادفی ارائه می گردد. در پایان برنامه مطرح شده با نمونه ای از ۲۰ سهم شاخص صنعتی داو جونز ارائه می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل برنامه ریزی آرمانی چندهدفه محدودشده تصادفی جهت انتخاب سبد سرمایه گذاری در شرایط تصادفی، سودمند است.