سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا فضل زاده – استادیار دانشگاه تبریز
مجتبی جانفشان – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA
بابک فتحی – کارشناسی ارشد MBA

چکیده:

این تحقیق به بررسی ساختارمناسب جهت بدست آوردن نتایج بهینه درپیش بینی شاخص کل سهام پرداخته است ساختارهیا پیشنهادی این متن نتایج رگرسیون به عنوان ورودی شبکه درنظر گرفته شده تا بهبودی درنتایج پیشبینی مشاهده گردد دراین تحقیق ازشاخص کل سهام برای یک دوره پنج ساله برای ازمون استفاده شده است فرضیه های تحقیق شامل دو فرضیه می باشد که درآنها به چگونگی عملکرد روشهای شبکه عصبی نسبت به روش رگرسیون و عملکرد پیش بینی ماهانه سهام نسبت به پیش بینی شش روزه ای آن پرداخته می شود نتایج تحقیق نشان میدهد که پیش بینی با روش شبکه های عصبی عملکردبهتری نسبت به روش رگرسیون ارایه کرده اند همچنین ترکیبات مختلفی از داده های ازمایش و باهم مقایسه گردیده است به دلی ماهیت احتمالاتی نتایج هرساختار ۵۰بارو برای باردوم ۲۰۰ بارازمایش شده و میانگین نتایج به عنوان شاخص خطای هرساختار درنظر گرفته شده است.