سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شیلا احمدپور سامانی –
مصطفی رجبی –
فرزاد کریمی –

چکیده:

نااطمینانی در اقتصاد به حالتی گفته می شود که در متغیرهای اقتصادی تغییرات ناگهانی و غیر قابل پیش بینی رخ دهد، این تغییرات ناگهانی می توانند بر روی متغیرهای اقتصادی، فعالیت های اقتصادی، بازار پول و خود پول اثر گذار باشند. این که نااطمینانی متغیرها در بازارهای مختلف چگونه بر یکدیگر تأثیر گذاشته و دامنه ی آن بیشتر می گردد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از نظر ارتباط بین متغیرهای پولی و شاخص فعالیت های اقتصادی چگونگی روابط بر ا لگوی تقاضای پولی استوار می باشد. علی رغم آنکه نظریه های اقتصادی بیشتر نشان دهنده آن است که متغیر رشد پولی باعث افزایش نااطمینانی حول شرایط آتی اقتصاد و افزایش تقاضای پول می شود، ولی مطالعات تجربی پیرامون فعالیت های اقتصادی تأثیر به سزایی بر رشد پولی نیز دارد که امکان رابطه علت و معلولی بین آنها وجود خواهد داشت. لذا هدف از این مقاله بررسی رابطه متقابل نااطمینانی پولی و شاخص فعالیت های اقتصادی برای دو کشور ایران به عنوان صادر کننده نفت و مالزی به عنوان وارد کننده آن در طی دوره ی ۲۰۰۸-۱۹۹۸ جهت آمارهای ماهانه می باشد. الگوی تجربی مورد استفاده در این تحقیق، الگوی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته دو متغیره است و رابطه علت معلولی بین آنها از طریق تست علیت گرنجر و آزموا آن برای آزمایش بین دو متغیر در چارچوب الگوی توزیع تاخیری می باشد. نتایج نشان می دهند که بین نااطمینانی متغیرهای پول و شاخص فعالیت های اقتصادی در کشور ایران رابطه علت و معلولی از نوع گرنجر وجود نداشته و برای کشور مالزی به عنوان وارد کننده این رابطه پس از حدود پنج فصل ظاهر خواهد شد.