سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

لیلا کرجانی – فوق لیسانس مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی اجتماعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روناک زحمتکش نوباوگان – فوق لیسانس مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی اجتماعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با استفاده از مدیریت ریسک رخدادهای شناخته نشده قبل از وقوع، شناسایی و کنترل شده و یا برنامه ریزی برای مقابله با آنها در زمان وقوع تدوین می گردد. به این منظور و برای کنترل ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز در این تحقیق ارتباط بین وضعیت باز ارزی، میزان سپرده های بانک، میزان تسهیلات و سود/ زیان بانک را می آزمائیم. همچنین با برازش مدلی رگرسیون به پیش بینی سود/ زیان آتی بانک با توجه به وضعیت باز ارزی، میزان سپرده ها و تسهیلات می پردازیم. جهت آزمون این مسئله، وضعیت باز ارزی، سپردهها، تسهیلات و سود/ زیان جاری بانک تجارت طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ به عنوان نمونه انتخاب شده است.