سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مینا کرم سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی
حمیدرضا مصطفایی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه آمار ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
مسعود یارمحمدی – استاد یار و عضو هیئت علمی گروه آمار ریاضی دانشگاه پیام نور و آزاد اسلام

چکیده:

در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه مربوط به دوره زمانی ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۰ که از منابع مختلفی جمع آوری شده به بررسی رابطه پویای نوسانات قیمت طلا و نوسانات قیمت نفت با استفاده از مدل ARIMAX می پردازیم. در این پژوهش در چارچوب مدل ARIMAX، که تعمیمی از ARIMA به اضافه متغیرهای برون زای توضیحی (X) است یک مدل خاص را نمایش می دهیم، که این مدل امکان ارزیابی تأثیر متغیرهای توضیحی روی متغیر وابسته را فراهم می کند و همچنین می تواند در تچزیه و تحلیل روابط پویا بین متغیرها در اقتصاد، بازاریابی و حوزه های دیگر از علوم فیزیکی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه استفاده از روش های معمولی اقتصاد سنجی، مبتنی بر فرض مانایی متغیرهای سری زمانی موجود در مدل می باشد و از طرفی دیگر اکثر سری های زمانی اقتصاد کلان نامانا هستند، از این رو قبل از استفاده از این متغیرهای سری زمانی لازم است نسبت به مانایی یا نامانایی آن اطیمنان حاصل کرد. برای بررسی مانایی یا نامانایی متغیرهای سری زمانی از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده می کنیم. بعد از مقایسه دو روش مدل بندی ARIMA و ARIMAX برای نوسانات قیمت نفت به این نتیجه رسیدیم که با اضافه کردن متغیر برون زای توضیحی و مدل بندی به روش ARIMAX می توانیم قدرت پیش بینی را بالا ببریم و پیش بینی دقیق تری از آینده داشته باشیم.