مقاله بررسی فرضیه گام تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران با رویکردی مبتنی بر آزمون نسبت واریانس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۷۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی فرضیه گام تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران با رویکردی مبتنی بر آزمون نسبت واریانس
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرضیه گام تصادفی
مقاله آزمون های نسبت واریانس
مقاله بازگشت به میانگین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: ترکمان احمدی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرضیه گام تصادفی و کارایی بازار سهام سال هاست از سوی پژوهشگران مورد بحث و بررسی قرار گرفته، از روش های مختلفی برای آزمودن آنها استفاده شده است اما توجه کمی به آزمون های نسبت واریانس شده است. بر این اساس، در این مطالعه از آزمون های نسبت واریانس یگانه لو و مکینل (LOMAC)، چندگانه چاو و دنینگ (CD)، ریچاردسون و اسمیت، بلیر – فرنچ و کانتریراس و بوت استرپ کیم بهره گرفته می شود. گفتنی است، در این پژوهش از چهار شاخص قیمتی تپیکس (TEPIX)، صنعت، مالی، قیمت و بازده نقدی (TEDPIX) در فاصله ابتدای ۱۳۸۶ تا انتهای ۱۳۸۹ به صورت روزانه استفاده می شود. نتایج حاکی از رد گام تصادفی و در نتیجه عدم کارایی بازار بودند. بخشی از نتایج این مطالعه همچنین حاکی از رفتار بازگشت به میانگین در شاخص قیمت و بازده نقدی بود.