مقاله بررسی سقوط قیمت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل کاسپ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۱۵۷ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی سقوط قیمت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل کاسپ
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سقوط بازار سهام
مقاله نظریه کاتاستروف
مقاله مدل تصادفی کاسپ کاتاستروف
مقاله تغییرات ناگهانی
مقاله توزیع های دومدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی شاپور
جناب آقای / سرکار خانم: طبسی حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سقوط بازار سهام هم برای سرمایه گذاران و هم برای دانشگاهیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که مدل های کاتاستروف، قدرت بالایی در توضیح فرآیندهای ناپیوسته دارند، در این مقاله با استفاده از مدل تصادفی کاسپ کاتاستروف، به بررسی سقوط شاخص بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. با استفاده از متغیرهای رشد سالیانه نقدینگی و حجم عددی معاملات، به عنوان متغیرهای کنترل، مدل تصادفی کاسپ سقوط شاخص بورس اوراق بهادار تهران را در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۷، به طور قابل ملاحظه ای بسیار بهتر از مدل غیرخطی لوجستیک نشان می دهد. این نتایج حتی پس از روندزدایی شاخص نیز بهبود یافته است.