مقاله بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای سهام؛ مطالعه موردی بازار سهام ایران، ترکیه و امارات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۸۱ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای سهام؛ مطالعه موردی بازار سهام ایران، ترکیه و امارات
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرایت تلاطم
مقاله بازده سهام
مقاله Multivariate GARCH
مقاله مدل CCC
مقاله مدل DCC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدحسینی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی سیدبابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همبستگی دارایی ها امری مهم در مدیریت ریسک و استراتژی های تشکیل سبد سرمایه گذاری است. سرمایه گذارانی که سعی در متنوع ساختن دارایی های خود در بازارهای منطقه ای دارند به ارتباطات میان بازارهای سهام توجه ویژه ای می نمایند. این مقاله به بررسی سرایت تلاطم بین شاخص سهام بازارهای تهران، دبی و استانبول به عنوان سه بازار نوظهور و پیشرو در منطقه می پردازد. بازه زمانی این پژوهش از دسامبر ۲۰۰۶ الی ژوئن ۲۰۱۰ و داده های مورد استفاده به صورت روزانه در نظر گرفته شده است. همچنین مدل های مورد استفاده از کلاس مدل های چندمتغیره گارچ CCC و DCC هستند. نتایج مقاله نشان دهنده سرایت معنادار تلاطم از بازار دبی به بازار تهران بود که این سرایت به شکل معکوس مشاهده نشد. از بازار دبی به ترکیه نیز سرایت محدودی قابل مشاهده بود.