مقاله بررسی روابط حجم بازده در بازار ایران با استفاده از توابع کاپولا و در شرایط بحرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسی روابط حجم بازده در بازار ایران با استفاده از توابع کاپولا و در شرایط بحرانی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابع کاپولا
مقاله رابطه بین حجم
مقاله بازده
مقاله بازار نوظهور ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجاد رسول
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روابط بین حجم – بازده مدت زیادی است که به عنوان یکی از عناوین مهم پژوهشی در اقتصاد مالی شناخته می شود، به طوریکه نقش زیادی را در تعیین قیمت آینده سهم ایفا می کند. اما در اکثر مواقع زمانی که سرمایه گذاران مشخصات سهمی را مورد بررسی قرار می دهند یا زمانی که قصد تعیین قیمت برای سهامی دارند، معمولا حجم مبادلات سهم مورد توجه قرار نمی گیرد. در این مقاله از رویکرد کاپولا جهت بررسی رابطه حجم – بازده در بازار نوظهور ایران استفاده می کنیم. تابع کاپولا، یک توزیع تجمعی است که دارای توزیع های حاشیه ای یک متغیره یکنواخت بر فاصله [۱ و ۰] است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که وابستگی مشخص، و نامتقارنی بین حجم – بازده در این بازار وجود دارد. به عبارت دیگر بازده های خیلی بالا (سود زیاد) تمایل به همراه شدن با حجم خیلی بالا را دارند اما بازده های خیلی پایین (ضرر زیاد) تمایلی به همراه شدن با حجم زیاد یا کم را ندارند.