مقاله بررسی رفتار دوره ای بازدهی ماهانه سهام در بورس تهران (روش بلوک متحرک بوت استرپ) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۴۷ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی رفتار دوره ای بازدهی ماهانه سهام در بورس تهران (روش بلوک متحرک بوت استرپ)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بی قاعدگی های تقویمی
مقاله اثرات ماه
مقاله بلوک متحرک بوت استرپ
مقاله اثر نقدینگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرفانی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفری سولماز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بی قاعدگی های تقویمی الگوهایی دوره ای در بازده های سهام می باشد که آنها را نمی توان توسط عوامل اساسی توضیح داد. یکی از مهمترین بی قاعدگی ها، اثرات ماه های سال است که کشف آن، مقابل تئوری کارایی بازار قرار می گیرد. بنابرین هدف از این مقاله، بررسی بی قاعدگی ماهانه سهام در بازده شاخص کل قیمت بورس تهران در دوره زمانی ۱۳۹۱-۱۳۷۱ توسط روش بلوک متحرک بوت استرپ و ارائه فواصل اطمینان صدکی است. نتایج نشان می دهد که متوسط بازدهی ماه فروردین مثبت، معنی دار و بالاترین بازده را دارد. بر این اساس اثر نقدینگی و فرضیه حساب آرایی می تواند توجیهی مناسب برای وجود اثرات مثبت و معنی دار ماه فروردین در بورس تهران و در دوره زمانی ۱۳۹۱-۱۳۷۱ باشد.