مقاله بررسی راهبردهای ترکیبی نامتقارن در دادوستد اختیار فروش سهام جهت مدیریت ریسک و تحلیل فرصت های سوداگری در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی راهبردهای ترکیبی نامتقارن در دادوستد اختیار فروش سهام جهت مدیریت ریسک و تحلیل فرصت های سوداگری در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختیار فروش
مقاله مدل درخت دوجمله ای
مقاله راهبردهای ترکیبی نامتقارن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی چاشمی سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهیت مدیریت ریسک موجب چندوجهی شدن مطالعات آن می شود؛ یعنی باید با توجه به تکنیک های ریاضی و آمار، مدل های پوشش ریسک و نیز فرصت های سودآوری و ایجاد بازده، به ایجاد زمینه های مناسب برای مدیریت بهینه ریسک پرداخت. سوداگران می توانند با بهینه سازی پرتفوی، ریسک های قابل پیش بینی را به حداقل رسانده و سپس به استقبال ریسک بروند؛ به این امید که از بازده بالاتر بهره مند شوند. راهبردهای معاملاتی با استفاده از قرارداد اختیارمعامله این فرصت را در اختیار آن ها قرار می دهد. مقاله حاضر به بررسی الگوی ریسک در معاملات اختیارفروش، مقایسه الگوهای ریسک خریدار و فروشنده اختیار و الگوهای سود حاصل از اتخاذ راهبردهای نامتقارن می پردازد. نتایج پژوهش که پس از محاسبه قیمت اختیارفروش سهام ۴۵ شرکت بدست آمده، نحوه مدیریت ریسک مواضع معاملاتی و دستیابی به بازده از سوی معامله گران را با توجه به نوسانات بازده و تغییرات قیمت سهام و با استفاده از راهبردهای ترکیبی نامتقارن، به تفصیل بیان می دارد.