مقاله بررسی حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۴۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرآیند گشت تصادفی
مقاله شاخص
مقاله سری های زمانی
مقاله حافظه بلندمدت
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکومرام هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: عنبرستانی مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس فرضیه بازار کارا قیمت ها در بازار سهام از فرآیند گشت تصادفی پیروی می کند. در چنین بازاری اطلاعات به سرعت در بازار منتشر می شوند و بر قیمت سهام تاثیر می گذارند. بنابراین بازده سهام را نمی توان بر اساس تغییرات گذشته قیمت ها پیش بینی کرد. از این رو بخش بزرگی از نظریه های مالی، بر مبنای فرآیند گام تصادفی برای قیمت و بازده دارایی ها توسعه یافته است. حافظه بلندمدت یکی از نواقض بازار کارآ است که بیان می کند سری های زمانی شاخص بازار سرمایه از نظریه گشت تصادفی پیروی نمی کنند. این تحقیق به بررسی حافظه بلندمدت به عنوان یکی از خصوصیات سری های زمانی برای شاخص قیمت و بازده نقدی و شاخص صنعت در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای آزمون فرضیه ها، مدل خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته جزئی به کار برده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مفهوم حافظه بلندمدت در بازار سرمایه ایران برای هر دو شاخص وجود دارد.