مقاله بررسی تاثیر حجم معامله بر بازدهی استراتژی های شتاب و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۳۳ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر حجم معامله بر بازدهی استراتژی های شتاب و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالی رفتاری
مقاله استراتژی شتاب
مقاله استراتژی معکوس
مقاله حجم معامله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یحیی زاده فر محمود
جناب آقای / سرکار خانم: لرستانی سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بازده سهام عادی برخلاف فرضیه بازار کارا در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد. یکی از این رفتارهای نابهنجار، تاثیر استراتژی شتاب و معکوس می باشد.
هدف از تحقیق حاضر بررسی بازدهی استراتژی های شتاب و معکوس با توجه به حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این تحقیق، شامل ۱۰۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که سهام آنها از ابتدای سال ۸۲ تا پایان سال ۹۰ مورد معامله قرار گرفته است. آزمون فرضیه تحقیق، با استفاده از آزمون مقایسه میانگین ها و تحلیل واریانس و آزمون توکی انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که استراتژی شتاب در بورس اوراق بهادار تهران در حجم معامله بالا و متوسط در بازه زمانی ۳ ماهه سودآور است. همچنین با افزایش حجم معامله، بازده شتاب افزایش می یابد.