مقاله بررسی تاثیر حباب قیمت مسکن شهر تهران بر بازدهی بخش مسکن با استفاده از VAR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۲۲ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر حباب قیمت مسکن شهر تهران بر بازدهی بخش مسکن با استفاده از VAR
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حباب قیمت مسکن
مقاله مدل خود همبستگی برداری
مقاله قیمت بنیادین
مقاله بازده قیمتی مسکن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیکارجو کامبیز
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی عراقی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: خوش قامت احمدی مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اساسی ترین معیار کارایی یا ناکارایی بازار سرمایه، تفاوت ارزش ذاتی با قیمت دارایی است چرا که قیمت دارایی می تواند بازتابی از تمام دلایل بنیادی و سابقه تاریخی قیمت های دارایی باشد که اینها انتظارات سرمایه گذاران را از بازده دارایی متناسب باریسک شکل می دهد. اما به نظر می رسد گاهی روند قیمت در داراییها برپایه انتظارات ذهنی افراد، بدون توجه به متغیرهای اساسی تعیین می شوند. به این بخش از قیمت که متغیرهای بنیادین بازار توضیح مناسبی برای آن نیستند حباب می گوییم. هنگامی که حس اعتماد به هر دلیلی در بازار از بین برود، ارزش صوری داراییها من جمله مسکن نیز تنزل می یابد و به اصطلاح حباب می ترکد. در مقاله حاضر با استفاده از مدل خود همبستگی برداری به بررسی تاثیر حاصل از شوک ناشی از حباب مسکن روی متغیر بازده پرداخته ایم تا بهترین زمان خروج از بازار مسکن را در زمان تشکیل حباب برای رسیدن به حداکثر بازدهی بیابیم. متغیرهای مورد استفاده در مطالعه حاضر قیمت واقعی مسکن، متغیر مجازی اجرای طرح مسکن مهر و نرخ تورم است.