مقاله بررسی ایستایی ریسک سیستماتیک پرتفوی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۲۱۵ تا ۲۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی ایستایی ریسک سیستماتیک پرتفوی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بورس اوراق بهادار
مقاله ریسک سیستماتیک
مقاله ثبات بتا
مقاله شاخص ۵۰ شرکت فعالتر
مقاله شاخص کل
مقاله بازده
مقاله رگرسیون
مقاله روش کمترین مربعات معمولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی بزرگی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندیان محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به بررسی ثبات شاخص ریسک سیتماتیک(b)  در طول زمان با توجه به اطلاعات در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
ضریب بتا بر اساس مدل بازار که توسط پرفسور شارپ (۱۹۶۳) ارائه شد، محاسبه می گردد. ضریب بتا همان شیب رگرسیون می باشد که از طریق برقراری رگرسیون خطی ساده بین بازده بازار و شرکت به دست می آید.
ثبات بتا یکی از فروض اساسی در شکل گیری مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) است. در این راستا یکی از مهمترین مسائلی که سرمایه گذاران برای به دست آوردن بازده مورد انتظار خود با آن مواجهند، صحت تخمین بتا و ثبات آن در طول دوره سرمایه گذاری است. بر این اساس هر چه ضریب بتا از ثبات بیشتری برخوردار باشد، بازار سهام کارآیی بالاتری خواهد داشت و سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به بازده مورد انتظار خود به بازار سرمایه وارد می شوند. لذا در این تحقیق به کمک روش OLS و با استفاده از بازده ماهیانه سهام طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ به بررسی ثبات بتا در شرکت ها و پرتفوی ها پرداخته شد که در نهایت نتایج تحقیق دلالت بر ثبات بتا برای سهام انفرادی و بدره های سهام داشت.