مقاله بررسی ارزیابی عملکرد ۵۰ شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیارهای SORTINO, EROV و M3 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی ارزیابی عملکرد ۵۰ شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیارهای SORTINO, EROV و M3
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت پرتفوی
مقاله تئوری فرامدرن پرتفوی
مقاله معیارهای ارزیابی عملکرد بر مبنای ریسک تعدیل شده (بازده اضافی تحت VaR
مقاله سورتینو و M3)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح شمس میرفیض
جناب آقای / سرکار خانم: عطائی یونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به ارزیابی عملکرد ۵۰ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و قلمرو زمانی تحقیق بین سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ در نظر گرفته شده است. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت قضاوتی (غیراحتمالی) می باشد که علت این روش، انتخاب شرکت هایی است که در طول دوره، سهام آنها در بورس معامله شده و اطلاعات مالی آنها در دسترس می باشد. در راستای سنجش ارزیابی عملکرد آنها، با توجه به تئوری فرامدرن پرتفوی از معیارهای بازده اضافی تحت VaR، سورتینو و M3 استفاده شده که نتایج آزمون فرضیه ها از طریق آزمون های آماری مقایسه دو میانگین و تحلیل واریانس یک طرفه با پس آزمون توکی صورت گرفت که نتایج نشان داد، عملکرد ۵۰ شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران با توجه به معیارهای M3, SORTINO, EROV بطور متوسط با یکدیگر تفاوت دارند. البته معیار EROV با تفاوتی معنادار عملکرد بهتری را نشان داد و معیار سورتینو در جایگاه دوم قرار گرفت. در نهایت با استفاده از آزمون های آماری، عملکرد ۵۰ شرکت فعال بورس در مقایسه با بازار مورد ارزیابی قرار گرفت که هیچکدام از معیارها، عملکرد بهتر شرکتهای مذکور در مقابل بازار را نشان ندادند.