مقاله بررسی ارتباط قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۹۳ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله GARCH
مقاله بازار آتی
مقاله سکه طلا
مقاله رگرسیون چندگانه
مقاله VAR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فکاری سردهایی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاپور اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: صیامی علی
جناب آقای / سرکار خانم: کجوری مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین بازار قیمت نقدی و آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران و چگونگی انتشار اطلاعات بین دو بازار و تحلیل ارتباط بین نوسانات قیمت نقدی و آتی می باشد. برای این منظور از داده های روزانه قیمت سکه در سال ۱۳۹۰-۱۳۹۱ استفاده شده است. برای بررسی ارتباط بین قیمت نقدی و آتی از روش های رگرسیون چندگانه، رگرسیون خودبازگشتی برداری (VAR)، واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته (GARCH) و آزمون علیت گرنجر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تغییرات قیمت آتی و نقدی سکه، ارتباط معنی داری در دو روش VAR و رگرسیون چندگانه ندارند، اما نوسانات قیمت نقدی و آتی ارتباط معنی داری با هم دارند. آزمون علیت گرنجر نیز حاکی از این مطلب است که علیت از طرف تغییرات قیمت آتی به سمت قیمت نقدی می باشد.