مقاله بررسی ارتباط بین احتمال نکول و ساختار سرمایه با استفاده از مدل KMV و روش پنل دیتا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۸۵ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط بین احتمال نکول و ساختار سرمایه با استفاده از مدل KMV و روش پنل دیتا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریسک اعتباری
مقاله احتمال نکول
مقاله مدل KMV ،ساختار سرمایه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذری پناه شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح شمس میرفیض

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاکنون مدل های مختلفی برای پیش بینی وضعیت ریسک اعتباری مشتریان ارائه شده است در این میان استفاده از مدلی که تنها متکی برداده های تاریخی نباشد و از داده های بازار نیز به عنوان هشداری در مورد وضعیت فعلی مشتری و حتی انتظارات نسبت به وضعیت آینده آن باشد، ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش رابطه بین اجزاء ساختار سرمایه و احتمال نکول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. داده های تحقیق از نمونه ای چهل تایی از شرکت های سهامی دریافت کننده تسهیلات از بانک های ایرانی در طی سال های ۱۳۸۹- ۱۳۸۳ استخراج شده است. در این پژوهش ابتدا با به کاربردن مدل KMV احتمال نکول شرکت ها محاسبه گردیده و پس از آن به روش پنل دیتا بین اجزاء ساختار سرمایه (متغیرهای مستقل یعنی اندازه شرکت، B/M، اهرم، نوسان بازده دارائی، بازده سهام و ضریب حساسیت) و متغیر وابسته (احتمال نکول) رگرسیون و سپس آزمون های رگرسیون را انجام داده ایم. نتایج این تحقیق بیانگر وجود رابطه معنادار بین ساختار سرمایه و احتمال نکول شرکت ها است