مقاله بررسی اثر نامتقارن تورم بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۶۱ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر نامتقارن تورم بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قیمت سهام
مقاله تورم
مقاله اثرنامتقارن
مقاله الگوی ناهمسانی واریانس شرطی GARCH
مقاله مدل خودرگرسیون برداری VAR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پدرام مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شیرین بخش ماسوله شمس اله
جناب آقای / سرکار خانم: روستایی آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، به بررسی اثرات نامتقارن تکانه های تورم بر قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود، به این صورت که ابتدا تکانه های تورم را با استفاده از روش GARCH محاسبه کرده و سپس اثر این تکانه ها بر قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تابع عکس العمل آنی(IRF)  تجزیه و تحلیل واریانس (VDC) بررسی می گردد. برای این بررسی، داده های فصلی طی دوره زمانی ۱۳۷۰-۱۳۹۰ به کار گرفته می شود. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که تورم دارای اثر نامتقارن بر قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران است، به گونه ای که اثرات منفی ناشی از افزایش نرخ تورم بر شاخص قیمت سهام به مراتب بیشتر از اثرات مثبتی است که در اثر کاهش نرخ تورم اتفاق می افتد.