سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرجان جلیلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد اماراجتماعی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر اصفهان
مریم شریف دوست – استادیار گروه ریاضی و اماردانشگاه آزاد اسلامی واحدخمینی شهر اصفهان

چکیده:

امروزه تابع توزیع علاوه بر آزمون نیکویی برازش در بحث براوردهای نقطهای نیز مورد استفاده قرار میگیرد؛ بهخصوص در توزیعهایی که تابع توزیع با فرم بسته دارند. در مقاله حاضر، هدف براورد پارامترها با استفاده از روش حداقل فاصله بین تابع توزیع نظری و تابع توزیع تجربی با استفاده از دو اندازه هلینگر و جفری میباشد. شبیهسازی مونت کارلو برای براورد پارامترهای توزیع پارتو تعمیم یافته، نتایج قابل قبولی ارائه میدهد. در انتها روشهای معرفی شده برای براورد پارامترها در دادههای واقعی اعمال شده و با براوردگرهای کلاسیک مقایسه گردیده است