سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نگار سنگ سفیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه آ
بهرام طارمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه آمار، فارس، ای

چکیده:

پیشرفتهای اخیر در اقتصاد مالی استفاده از ساختار غیر خطی برای مدل بندی بسیاری از فاکتورهای اقتصادی سری زمانی را پیشنهاد می کند. مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی (ARCH) از جمله مدل های غیر خطی می باشد که انگل (۱۹۸۲) برای بدست آوردن همبستگی پیاپی پیشنهاد نمود. در این مقاله پارامترهای مدل ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی با نوفه های مقطع بیضوی را با استفاده از الگوریتم های EM و ECM به دست می آوریم. الگوریتم EM روش تکرار کننده برای یافتن برآوردهای درستنمایی ماکزیمم پارامترهای مدل می باشند. همچنین کلاسی از الگوریتم های تعمیم یافته EM که الگوریتم ECM نامیده می شود را معرفی می کنیم. الگوریتم ECM از مزیت سادگی برآورد درستنمایی ماکزیمم شرطی داده های کامل با جایگزین کردن مرحله پیچیده M در EM با چندین مرحله ساده تر CM برخوردار است. به منظور بررسی دقت برآوردها داده هایی از مدل ARCH با نوفه های توزیع مقطع بیضوی شبیه سازی می شود و دقت برآوردها با مقادیر پارامترهای اصلی مقایسه می گردد.