مقاله الگوسازی نااطمینانی در قیمت نفت ایران با استفاده از فرایند تصادفی برگشت به میانگین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی) از صفحه ۱۷۵ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: الگوسازی نااطمینانی در قیمت نفت ایران با استفاده از فرایند تصادفی برگشت به میانگین
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نااطمینانی
مقاله فرایند تصادفی برگشت به میانگین
مقاله معادلات دیفرانسیل تصادفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طیبی سیدکمیل
جناب آقای / سرکار خانم: خوش اخلاق رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نااطمینانی با ریسک متفاوت است، در صورتی که متغیری واجد نااطمینانی باشد، چنانچه در مورد قیمت نفت با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد بازارهای نفت، مطرح می شود، تحلیل های ریسکی قادر به توضیح درست رفتار متغیر نخواهند بود. معادلات دیفرانسیل تصادفی-به دلیل اینکه شامل جزء وینری می شوند که مشتق ناپذیر است-می توانند رفتار متغیر واجد نااطمینانی را الگوسازی نمایند. فرآیندهای تصادفی برگشت به میانگین، معادلات دیفرانسیل تصادفی هستند که در آنها فرض می شود متغیر واجد نااطمینانی به صورت تصادفی حول مقدار میانگین بلندمدت خود نوسان می کند. این مطالعه رفتار قیمت نفت سنگین ایران را با استفاده از الگوی برگشت به میانگین در دوره ۲۰۰۹-۱۹۸۵ برآورد می نماید. نتایج نشان می دهد که بیشترین مقدار نااطمینانی مربوط به سالهای ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ و کمترین مقدار نااطمینانی مربوط به سال های ۱۹۸۵، ۱۹۸۶ و ۱۹۹۸ بوده است.