سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریماه مخاطب رفیعی – استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان؛
محمدعلی فتاح زاده – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان؛

چکیده:

این مقاله به ارائه یک الگوریتم جدید با استفاده از رگرسیون خطی برای حل مسأله انتخاب پورتفولیو چند هدفه فازی می پردازد. این الگوریتم سعی می کند که بازگشت سرمایه داراییهای انتخاب شده و ریسک حاصل از آن را تواماً بهینه کند وهمچینین اوزان داراییهای انتخاب شده را بدست آورد. رویکرد به کار برده شده در این مقاله افزایش مطلوبیت داراییهای انتخاب شده برای مسأله انتخاب پورتفولیو با توجه به نظرات تصمیم گیرنده است. و سعی می کند که مطلوبیت حاصل از انتخاب دارییها را با بدست آوردن نظرات متعددی از تصمیم گیرنده بیشینه کند. یک مثال عددی برای نشان دادن کارایی این الگوریتم نشان داده شده است. نتایج بدست آمده با حل مسأله به صورت بهینه سازی با توابع تک هدفه مقایسه شدهاند.