مقاله ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۲۱ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در ایران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صندوق های سرمایه گذاری
مقاله تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی
مقاله بتای نامطلوب
مقاله عملکرد صندوق های سرمایه گذاریی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی امیری غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عابد آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ایران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن پرتفوی شامل شاخص شارپ، مدیلیانی، انحراف معیار، بتای سنتی، ترینر و جنسن و تئوری فرا مدرن پرتفوی شامل شاخص سورتینو، پتانسیل مطلوب، ریسک نامطلوب و بتاهای نامطلوب بررسی شد. ارتباط میان رتبه بندی صندوق ها بر مبنای معیارهای مختلف مقایسه گردید. دوره بررسی از سال ۱۳۸۷ (آغاز فعالیت صندوق ها در ایران) تا پایان سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ است. برای صندوق های سرمایه گذاری مختلف نسبت ها محاسبه، و عملکرد آن ها بررسی شد. بر اساس نتایج این پژوهش بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و تئوری فرامدرن پرتفوی ارتباط معناداری وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به غیر نرمال بودن توزیع بازدهی صندوق ها، نتیجه گیری می شود که استفاده از معیارهای تئوری فرامدرن پرتفوی در ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک، در مقایسه با معیارهای تئوری مدرن پرتفوی از ارجحیت برخوردار است.