مقاله ارتباط بازارهای سهام ایران، امریکا، ترکیه و مالزی در یک مدل گارچ چند متغیره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در بورس اوراق بهادار از صفحه ۶۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط بازارهای سهام ایران، امریکا، ترکیه و مالزی در یک مدل گارچ چند متغیره
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گارچ چند متغیره
مقاله شاخص های بازار سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابونوری اسمعیل
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله با استفاده از مدل خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره ماهیت تعاملات بین بازده بازارهای سهام چهار کشور ایران، ایالات متحده امریکا، ترکیه و مالزی ارزیابی شده است. نتایج بر اساس داده های هفتگی شاخص سهام، از اکتبر ۱۹۹۷ (مهر ۱۳۷۶) تا مارس ۲۰۱۰ (اسفند ۱۳۸۸)، نشان می دهد که اثرات مثبت و معنی داری از بازده های بازار سهام ایالات متحده بر این بازارها به استثنای ایران تحمیل شده است. همچنین شواهدی قوی مبنی بر وجود اثرات آرچ و گارچ در چهار کشور مشاهده شد که نشان دهنده اثرپذیری نوسانات این بازارها از شوک ها و نوسانات باوقفه خود می باشد. به دلیل وجود درجه پایینی از نوسانات همزمان در میان این کشورها، تشکیل سبد سهامی از سهام آنها با ریسک کمتر به سود می رسد.