سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صدرا بابائی – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ابوالفضل قائمی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

دراین مقاله مساله انتخاب پرتفوی را بصورت یک مساله برنامه ریزی عدد صحیح مخلوط دوهدفه مدل بندی کردیم بیشینه نمودن بازده و کمینه نمودن ریسک به عنوان اهداف مساله درنظر گرفته شدند درحالیکه بازده عموما بوسیله ارزش انتظاری اندازه گیری می شود سنجه های ریسک گوناگونی جهت اندازه گیری ریسک پیشنهاد شدها ست با این حال ممکن است برخی از سنجه های ریسک توابعی غیرمحدب و غیرقابل مشتق گیری بوده و سبب افزایش پیچیدگی حل مساله شوند علاوه براین سرمایه گذاران ممکن است با تعدادی محدودیت کاربردی نیز روبرو شوند که سبب شود فضای حل مساله به یک فضای غیرپیوسته تبدیل شود دراین مقاله دو سنجه ی ارزش درمعرض خطر و ارزش درمعرض خطر شرطی را به عنوان توابع ریسک درنظر گرفتیم جهت حل مساله مذکور از الگوریتم مرتب سازی نامغلوب نخبه گرا استفاده نمودیم