مقاله ارائه مدلی پویا جهت پیش بینی نرخ نکول شرکت های لیست شده در بورس ایران (مطالعه موردی: صنعت ساخت محصولات فلزی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: ارائه مدلی پویا جهت پیش بینی نرخ نکول شرکت های لیست شده در بورس ایران (مطالعه موردی: صنعت ساخت محصولات فلزی)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل پویای مرتن
مقاله نکول شرکت ها
مقاله درصد شناوری سهام در بازار
مقاله برازش بهترین تابع توزیع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس قارنه ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: جنتی سیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ریسک اعتباری اصلی ترین منبع ریسک برای دارایی های اعتباری است؛ به گونه ایی که بانک ها و سرمایه گذاران اوراق را نسبت به اندازه گیری این ریسک بسیار دقیق نموده است. اهمیت این موضوع و کمبود مطالعات عملی انجام شده در داخل کشور، انگیزه اصلی برای انجام این تحقیق بوده است. در تحقیق پیش رو ۴ شرکت از صنعت ساخت فلزات اساسی طی سال ها ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۰ مورد بررسی، و از مدل پویای مرتن به همراه روش نمره دهی  Zبه منظور تعیین احتمال های نکول و بررسی رابطه شناوری سهام و نکول شرکت ها استفاده شده است. در این مدل در تعیین ارزش بازار سهام، بر خلاف بسیاری از روش های موجود در این حوزه ارزش سهام مبادله نشده نیز در نظر گرفته شده و نوسان پذیری داده ها به صورت پویا در مدل لحاظ شده است. بعلاوه در استفاده از مدل، فرض نرمال بودن توزیع داده های ارزش بازار دارایی ها مورد سوال قرار گرفته و با یافتن بهترین تابع توزیع قابل برازش به داده ها سعی شده است نتایج را با دقت بالاتری محاسبه نمود.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که بالاتربودن درصد شناوری سهام یک شرکت در یک صنعت خاص می تواند از عوامل موفقیت آن شرکت در طول زمان محسوب گردد.