سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نیما شریعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمید شهریاری – استادیار ان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رسول شفایی –

چکیده:

تخمین پارامترها درمدلهای سری های زمانی گامی اساسی برای استفاده از این مدلها می باشد براوردگرهای کلاسیک پارامترها درمدلهای با مشاهدات خودهمبسته شدیدا به مشاهدات دورافتاده حساس بوده و حضور آنها منجر به تخمین های اریب و تفسیرهای اشتباه م یشوددراین تحقیق روشی تحت عنوان براورد t سریع فیلتر شده استوارتکرار شونده IRFFT برای تخمین پارامترهای مدل سری زمانی AR1 برپایه یکی از بهترین روشهای رگرسیون استوار به نام برآورد T و نسخه بهبود یافته آن یعنی براورد T سریع و نیز روش فیلترکردن استوار پیشنهاد شده است سپس رویه ای برای فیلتر کردن استوار برپایه فیلترکردن کالمن به کارگرفته شده است پارامترهای تخمین زده شده از مدل AR1 به روش پیشنهادی با پارامترهای تخمین زده شده به روش متداول حداقل مربعات از طریق معیار MSE از طریق شبیه سازی مقایسه شده اند.