سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

ریحانه ثانوی گروسی – دانشجوی کارشناسی ارشد آمار ریاضی دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده:

تجزیه سری های زمانی به سیکل های مختلف و تحلیل آن ها در دامنه زمان و فراوانی اغلب با استفاده از روش های اقتصاد سنجی سری زمانی و سری های فوریه انجام می پذیرد. در این جا، از روش دیگری به نام نظریه موجک ها که توانایی تجزیه سری های زمانی با مقیاس های مختلف را دارد، روش موجک در شرایط سری های زمانی با تغییرات ناگهانی، بهتر از روش های دیگر عمل می کند و در حالت کلی ضرایب موجک باری تحلیل آماری سری های بازگشتی سهام بسیار مفیدند. در این مقاله روی جنبه های تکنیکی موجکها و رویکرد اجرائی سیستم موجک گسسته بحث می کنیم و نتایج این مقاله به بررسی اکتشافی روی قابلیت اجرائی و اهمیت آنالیز موجک به کشف عناصر نوسان در مقیاس های مختلف می پردازیم و آشکار می کنیم آنالیز موجک بازگشتی با توجه به مثالی تجربی نوسانات را کشف می کند بخشهای نامناسب را جذف می کند و به دنبال الگوهای مناسب در سطوح قطعی می گردد.